株式・証券関連用語集

ベガ

ベガ(Vega)とは、オプション取引においてインプライド・ボラティリティ(予想変動率)が動いたとき、オプション料(プレミアム)がどの程度動くかを示す指標です。オプション取引のリスク指標のひとつで、オプション料の変動額を原資産のボラティリティの変動幅で割って求めます。常に正の値で示され、ATM(アット・ザ・マネー)になるときに絶対値が最大になります。ITM(イン・ザ・マネー)、OTM(アウト・オブ・ザ・マネー)では0に近づきます。

なお、オプション価格は満期日までの期間が長いほどボラティリティの影響を受けるため、期間の長いオプションであるほどベガの値が大きくなる傾向があります。ベガはシミュレーションソフトで算出されるものの、投資家が利用することはあまりありません。

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