株式・証券関連用語集

ガンマ

ガンマ(Gamma)は、オプション取引のリスク指標のひとつです。原資産の価格が動いたとき、同じくオプション取引のリスク指標であるデルタ(Delta)がどの程度動くかを示します。デルタはオプション取引で最も重要な指標とされており、ガンマはデルタの変動を分析する指標として重要視されています。

ガンマはデルタの変動幅を原資産価格の変動額で割って求められ、常に正の値で示されます。ATM(アット・ザ・マネー)になるときに絶対値が最大となり、ITM(イン・ザ・マネー)、OTM(アウト・オブ・ザ・マネー)では0に近づきます。

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