サンプル解説
NM倍率取引を
仕掛ける

岡三RSS実践編 ~サンプルシート詳細説明~

執筆者:株式会社GesCalgo 代表取締役社長 小笠原 聖史 氏
証券取引所、ネット証券、大手証券を経験、2016年にシストレに関するコンサル等を手掛ける株式会社GesCalgoを設立。岡三RSSファンを自認。
証券勤務時は、店頭FXの対顧客および対銀行の自動売買ロジックの構築・運営、日経平均先物・オプション口座のリスク管理、日経平均先物のダウに対する逆張り手法に関するシストレコンテンツ制作等を行った。
社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員

(先物取引対応)当日のマザーズ指数と日経平均株価の動きからNM倍率取引を仕掛ける売買モデル

日経平均株価とTOPIXのように相関関係の強い指数には、2つの指数の価格差が伸縮する傾向があります。この価格差を狙った取引を「裁定取引(サヤトリ)」といいます。

一般的には、「日経225先物(N)」と「TOPIX先物(T)」を使った「NT倍率取引」が有名ですが、今回は日経平均株価とマザーズ指数の価格差を狙った「NM倍率取引」の有効性について検証してみました。
その結果、興味深い結果が得られましたので、ご紹介します。

※NM倍率とは、日経平均株価をマザーズ指数で除して得られる値です。

当日のマザーズ指数と日経平均株価の動きを元に「日経225miniの買い」と「マザーズ指数先物の売り」の組み合わせ、または「日経225miniの売り」と「マザーズ指数先物の買い」の組み合わせを判断して取引する。この取引ルールの有効性についてバックテストを行いました。

本サンプルシートでは、自動でマザーズ指数と日経平均株価を取得し、NM倍率を算出することができます。そして、「日経225mini」と「マザーズ指数先物」に係る上記の取引手法について、売買シグナルの確認およびマザーズ指数先物上場以降の累計損益などが確認できる機能を備えています。ぜひ、ご活用ください。

売買ルールの概要

毎営業日15:00におけるNM倍率(日経平均株価/マザーズ指数)の値を元に、マザーズ指数先物と日経225miniを使って大引け(15:15)でエントリーし、翌営業日以降の大引け(15:15)で決済を行う。

サンプルシートのダウンロード

サンプルシートをダウンロードしてください。

サンプルシートのダウンロードはこちら矢印

目次

1. 基本アルゴリズム

トリガーと売買タイミング矢印

2. 効果検証

効果検証 ~過去11年間のデータを使ったバックテスト~矢印

3. リアルタイム効果検証シート(先物価格ベース)

リアルタイム効果検証シートの詳細説明矢印

4. サンプルシートの詳細説明

シグナル確認シートの詳細説明矢印

注意事項

to_top