岡三RSS実践編 ~サンプルシート詳細説明~

執筆者:株式会社GesCalgo 代表取締役社長 小笠原 聖史 氏
証券取引所、ネット証券、大手証券を経験、2016年にシストレに関するコンサル等を手掛ける株式会社GesCalgoを設立。岡三RSSファンを自認。
証券勤務時は、店頭FXの対顧客および対銀行の自動売買ロジックの構築・運営、日経平均先物・オプション口座のリスク管理、日経平均先物のダウに対する逆張り手法に関するシストレコンテンツ制作等を行った。
社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員

(先物取引対応)当日の日経平均株価の値動きからNT取引を仕掛けるシンプルな売買モデル

日経平均株価とTOPIXのように相関関係の強い指数には、2つの指数の価格差が伸縮する傾向があります。この価格差を狙った取引を「裁定取引(サヤトリ)」といいます。日経平均株価とTOPIXに直接投資することはできないので、本モデルでは日経225miniとTOPIX先物を両建てして裁定取引(サヤトリ)を行います。

当日の日経平均株価の値動きを元に「日経225miniの買い」と「TOPIX先物の売り」の組み合わせ、または「日経225miniの売り」と「TOPIX先物の買い」の組み合わせを判断して取引する。このシンプルな取引ルールの有効性についてバックテストを行いました。

本サンプルシートでは、自動で日経平均株価の終値を取得し、「日経225mini」と「TOPIX先物」の売買シグナルが確認できる機能を備えています。ぜひ、ご活用ください。

日経225先物とTOPIX先物でサヤトリ!NT倍率取引のススメ

売買ルールの概要

各営業日における日経平均株価の終値(15:00)を元に、日経225miniとTOPIX先物を使って日中大引け(15:15)でエントリーし、翌営業日寄付(08:45)で決済を行う。

  • (1)日経平均株価が前日比で上昇した日
    日中大引けで「日経225miniの売り」、「TOPIX先物の買い」を組み合わせたポジションを組む。
  • (2)日経平均株価が前日比で下落した日
    日中大引けで「日経225miniの買い」、「TOPIX先物の売り」を組み合わせたポジションを組む。
  • (3)上記(1)および(2)のポジションを組む際は、TOPIX先物1枚の想定元本に最も近くなるように、日経225miniの枚数を決定する。
  • (4)翌営業日の寄付きで、上記(1)又は(2)のポジションを解消する。
  • (5)シミュレーションでは、手数料も勘案して利益が出たのかどうかを念入りに検証する。

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目次

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