サンプル解説
アノマリー検証

岡三RSS実践編 ~サンプルシート詳細説明~

執筆者:株式会社GesCalgo 代表取締役社長 小笠原 聖史 氏
証券取引所、ネット証券、大手証券を経験、2016年にシストレに関するコンサル等を手掛ける株式会社GesCalgoを設立。岡三RSSファンを自認。
証券勤務時は、店頭FXの対顧客および対銀行の自動売買ロジックの構築・運営、日経平均先物・オプション口座のリスク管理、日経平均先物のダウに対する逆張り手法に関するシストレコンテンツ制作等を行った。
社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員

(先物取引対応)「日経225mini」の価格変化と曜日に関するアノマリーが存在するかを検証するサンプルシート

投資パフォーマンスを向上させるためには、投資アイデアをバックテストして検証することが重要です。ご自身で検証された投資アイデアや、ご自身で検証するスキルを持つことで、様々な投資戦略を、より有効に活用できるようになります。
本サンプルシートでは、例として、「曜日に何か規則性があり、市場予測に利用できるのではないか?」と考えた際における一連の検証プロセスを紹介しています。一見して、有効性がないと考えられる投資アイデアも視点を変えることで、実践利用に近づけることができます。
オリジナルのアノマリーを検証する際のプロセスにお役立てください。

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目次

1. 曜日アノマリー(買いのみ)効果検証

曜日ごとのパフォーマンスを計測矢印

2. 曜日アノマリー(全32パターン)効果検証

曜日毎に、買い建てか売り建てかのポジションを固定したパターン(全32パターン)のパフォーマンスを計測矢印

3. サンプルシートの詳細説明

サンプルシートの詳細説明矢印

注意事項

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