岡三ネットトレーダーシリーズ

ステップアップガイド ~テクニカル分析などの解説~

テクニカル分析基礎知識

テクニカル分析-(7)ストキャスティクス

「売られすぎ」「買われすぎ」から売買タイミングを掴む

「ストキャスティクス」は、「買われすぎ」「売られすぎ」を教えてくれるオシレータ系のテクニカル指標です。

基本的には、「売られすぎ」から戻ってきた時が買いサインで、「買われすぎ」から落ちてきた時が売りサイン。数値は0-100%の範囲で動き、株価が上昇すれば数値が高くなり、株価が下がれば数値も低くなります。
一般的には、「20%以下が買い」、「80%以上が売り」といわれていますが、「一度20%以下になった後に戻ってきたところで買い」、「一度80%以上になった後に落ちてきたところで売り」としたほうが、パフォーマンスが上がるともいわれています。

図1
日足とストキャスティクス(日経平均/2010年6月9日現在)

上の画面に配置されているのは、上段が普通のローソク足(日足)、下段がストキャスティクスです。
ストキャスティクスのラインは、「%K(緑色)」「%D(ピンク色)」「スロー%D(青色)」の3本があり、どのラインを使うかによって、分析方法は以下の2種類に分けられます。

(1)ファーストストキャスティクス…「%K」と「%D」の2本のラインで見る
(2)スローストキャスティクス…「%D」と「スロー%D」の2本のラインで見る

もちろん、ラインは3本とも表示して構わないのですが、「%K」は実際の株価の影響を受けるので、かなりジグザクしています。そのため、"だまし"の出る確率が高くなります。
したがって、「%K」を使わないスローストキャスティクスのほうが、滑らかな2本線のため判断しやすいのです。

図2
スローストキャスティクスで使用する「%D」と「スロー%D」のみを表示

リバーサル手法のテクニカル判断の一つとして活用

上の画面では、スローストキャスティクスで使う2本のライン(「%D(ピンク色)」「スロー%D(青色)」)を表示しました。
買いサインと売りサインは、以下のようになっています。

  • 買いゾーン(20%以下)で、「%D」が「スロー%D」を、下から上に突き抜けたら買い
  • 売りゾーン(80%以上)で、「%D」が「スロー%D」を、上から下に突き抜けたら売り

ちなみに、ファーストストキャスティクスの場合は「%D」を「%K」に、「スロー%D」を「%D」に変えれば同じように判断できます。

このストキャスティクスの弱点は、トレンドが出ているときには全く使えないこと。これは、オシレーター系の特徴でもあります。したがって、主な使い方としては、基本的に逆バリになるため、ロスカットを設定し、リバーサル手法のテクニカル判断の一つにされるといいでしょう。

岡三オンライン証券の場合、ストキャスティクスの売買サインは次のようになっています。

  • 「%D」が下方ラインを上抜け、または「%D」が上方ラインを下抜け
  • 「スロー%D」が下方ラインを上抜け、または「スロー%D」が上方ラインを下抜け

基本的に、「%D」あるいは「スロー%D」と、上方ライン・下方ラインの関係で売買サインを出しているので注意が必要です。
また、別の項目で解説している「MACD」との併用で、パフォーマンスが上昇するともいわれています。

ストキャスティクスの「由来」や「概要」に関しては、リンク集の「テクニカルチャート解説」をご参照ください。

http://trade.okasan-online.rich-direct.jp/chart_help/frame.html

この項目は2010年6月9日のブログを元に書かれたものです。

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