2.効果検証

効果検証 ~過去11年間のデータを使ったバックテスト~

過去11年間の日経平均株価の終値データを使い、売買ルールに基づいてNT取引でのシミュレーションを行いました。

なお、シミュレーションでは、手数料も勘案した上で利益が出たのかどうかを念入りに検証しています。

サマリー結果

シミュレーションをおよそ11年間の過去データに基づいて行った結果は、以下のグラフの通りとなった。

※日経225mini、TOPIX先物ともに直近限月のつなぎ足を使用。

検証期間:2006年7月18日〜2017年4月7日

項目 累計
決済損益累計(A) 11,920,500円
手数料(税込)累計(B) 3,693,718円
手数料控除後損益累計(A-B) 8,226,782円

また、上記を年別に整理した結果は以下の通りであった。

  決済損益(A) 手数料税込(B) 手数料控除後損益(A-B)
2017年 62,000円 88,176円 -26,176円
2016年 576,000円 327,320円 248,680円
2015年 1,428,000円 325,984円 1,102,016円
2014年 1,294,000円 325,984円 968,016円
2013年 714,000円 328,094円 385,906円
2012年 135,500円 338,552円 -203,052円
2011年 1,069,000円 348,390円 720,610円
2010年 827,500円 348,390円 479,110円
2009年 809,500円 352,254円 457,246円
2008年 1,253,500円 369,546円 883,954円
2007年 2,896,500円 369,116円 2,527,384円
2006年 855,000円 171,912円 683,088円

※2017年は、4月7日まで。

年間トータルで、手数料控除後の損益が「損失」となったのは2012年のみ。その他の10年においては、手数料控除後の損益累計が「利益」となったことが分かる。

比較的安定的に利益を積み重ねることができており有効性が確認できる。

なお、以上は、2006年7月18日から2017年4月7日までの過去データを使用して検証した結果を示すものであり、将来の利益が保証されるわけではないことにご留意願います。

使用した株価指数および先物の四本値は、株式会社GesCalgoが独自に収集・保持しているものであり、データの正確性については万全を期していますが、それを保証するものではありません。また、データを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負うものではありません。

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