2.効果検証

効果検証 ~過去11年間のデータを使ったバックテスト~

過去11年間の日経平均株価の終値データを使い、売買ルールに基づいてNM倍率取引でのシミュレーションを行いました。

マザーズ指数先物の上場日(2016年7月19日)以前のデータは、日経平均株価およびマザーズ指数を先物価格とみなして算出していることにご留意願います。

なお、シミュレーションでは、手数料も勘案した上で利益が出たのかどうかを念入りに検証しています。

サマリー結果

シミュレーションをおよそ11年間の過去データに基づいて行った結果は、以下のグラフの通りとなった。

2006/1/4~2016/7/15 日経平均株価およびマザーズ指数を先物価格とみなして算出
2016/7/19~2017/6/2 日経225miniおよびマザーズ指数先物のつなぎ足にて算出

検証期間:2006年1月4日~2017年6月2日

項目 累計
決済損益累計(A) 4,262,313円
手数料(税込)累計(B) 355,696円
手数料控除後損益累計(A-B) 3,906,617円

また、上記を年別に整理した結果は以下の通りであった。

  決済損益(A) 手数料税込(B) 手数料控除後損益(A-B)
2017年 301,000円 12,126円 288,874円
2016年 1,328,905円 26,660円 1,302,245円
2015年 -375,583円 34,142円 -409,725円
2014年 60,291円 30,960円 29,331円
2013年 331,217円 29,412円 301,805円
2012年 191,288円 33,540円 157,748円
2011年 124,837円 29,412円 95,425円
2010年 321,027円 33,540円 287,487円
2009年 -651円 38,356円 -39,007円
2008年 -374,017円 38,872円 -412,889円
2007年 546,618円 29,240円 517,378円
2006年 1,807,381円 19,436円 1,787,945円

※2017年は、6月2日まで。

年間トータルで、手数料控除後の損益が「損失」となったのは2015年、2009年、2008年の3年間。その他の8年においては、手数料控除後の損益累計が「利益」となったことが分かる。

比較的安定的に利益を積み重ねることができており有効性が確認できる。

なお、以上は、2006年1月4日から2017年6月2日までの過去データを使用して検証した結果を示すものであり、将来の利益が保証されるわけではないことにご留意願います。

繰り返しになりますが、マザーズ指数先物は、上場以降1年程度が経過したばかりであるため、バックテスト期間2006/1/4~2017/6/2のうち、日経平均株価およびマザーズ指数を先物価格とみなして算出した期間が2006/1/4~2016/7/15と多くの期間を占めていることにご留意願います。

今後、マザーズ指数先物の流動性が低くなる場合、また、現物指数と先物価格とのかい離が大きくなる場合などは、指数ベースのバックテストにより得られた価格変動パターンが再現した場合であっても、先物価格ベースではかならずしも利益を得られない可能性があることにご留意願います。

本コンテンツをお取引の参考にされる際には、上記の留意事項を慎重に見極めていただくことをお願いいたします。

使用した株価指数および先物の四本値は、株式会社GesCalgoが独自に収集・保持しているものであり、データの正確性については万全を期していますが、それを保証するものではありません。また、データを利用したことで生じた損害等についていかなる責任も負うものではありません。

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