1. 基本アルゴリズム

トリガーと売買タイミング

売買判断のトリガーになる条件

毎営業日15:00におけるNM倍率が<前日比でプラス><前日比でマイナス>かを見る。

※NM倍率が前日と同値の際は、<前日比でプラス>と同じ扱いとする。

組合せ枚数

ポジションを組む際には、日経225mini1枚の想定元本に最も近くなるように、マザーズ指数先物の枚数を決定する。
日経225mini:1枚
マザーズ指数先物:以下の計算式で得た値の小数点以下を四捨五入した数値とする。

日経平均株価終値×100÷マザーズ指数終値×1,000

例:日経平均株価終値20,177.28 マザーズ指数終値1,110.27 (2017年6月2日時点)
20,177.28×100÷1,110.27×1,000 ≒ 2枚

売買タイミング

新規注文(15:15)

トリガーとなる条件(NM倍率の前日比)を確認した時点で売買の判断を行い、15:03〜15:14の間に「引成(FAK)」で発注を行う。

NM倍率が上昇した日<前日比でプラス>

大引けで「日経225mini(N)の買い」、「マザーズ指数先物の売り(M)」を組み合わせたポジションを組む。
※毎営業日15:00におけるNM倍率が<前日比でマイナス>に変化したら決済。

NM倍率が下落した日<前日比でマイナス>

大引けで「日経225mini(N)の売り」、「マザーズ指数先物の買い(M)」を組み合わせたポジションを組む。
※毎営業日15:00におけるNM倍率が<前日比でプラス>に変化したら決済。

決済注文(翌営業日以降の15:15)

NM倍率の傾向がトリガー時点から変化した場合(毎営業日の大引け15:00に判断)
同営業日の15:03〜15:14の間に「引成(FAK)」で発注する。

取引する銘柄選択