データでふり返る、金融マーケット!機械学習による絶対収益の追求

05/28(木)07:45

岡三オンライン証券 投資情報部 鈴木 賢司

※機械学習による株式運用は、後述の「探究!+ (^ ^)+ わくわくラボ」コーナーで毎朝更新中です。

【今回のテーマ】

2019/6/28の価格を100としてTOPIX、東証マザーズ、日経ジャスダック平均、東証REIT指数、WTI原油、金の相対推移グラフを作成しています。変動の大小など各指数の特徴的な動きが見えます。週間為替相場のグラフは赤線が前回の週末価格、ローソク足は前回の週末価格から直近1週間の値動きを変動率で表示しています。
週末はドラッグストア、スーパー、衣料品店など色々なお店で使い捨てマスクが販売されていました。最近は価格も抑えられ、ニュースではマスクの投げ売りが始まったとも言われています。しかし、なかなかシャープ製マスクは当選しません。また特別定額給付金の申請が始まったと報道されていますが、いつ申請書は届くのでしょうか。まだまだ東京都では新型コロナ感染者数が二桁の日もありますが、いよいよすべての都・道・県で緊急事態宣言解除する雰囲気が漂っています。しばらくは感染状況の推移を見ながら慎重に行動していきたいと思います。 直近1週間の市場は金が下落、TOPIX、マザーズ、ジャスダック、REIT、原油は上昇しました。中でもマザーズは大幅上昇でした。市場全体の売買代金が増加してくれると活気が戻ってくるのですがどうでしょうか。 緊急事態宣言の発令で、弊社もシフト勤務の関係でコンテンツの更新ができなくなる可能背もあり、その際にはご迷惑おかけしますがご理解よろしくお願いいたします。

【期間A】2020/5/8~2020/5/15

指数名変化率
1空運業3.58%
2サービス業2.38%
3医薬品2.16%
4繊維製品1.31%
5陸運業1.09%
6その他製品0.91%
7化学0.88%
8機械0.85%
9小売業0.59%
10非鉄金属0.54%
11金属製品0.36%
12食料品0.12%
13倉庫・運輸関連業0.08%
14鉄鋼-0.12%
15精密機器-0.30%
16ガラス・土石製品-0.31%
17TOPIX-0.31%
18石油・石炭製品-0.41%
19その他金融業-0.59%
20情報・通信業-0.61%
21電気・ガス業-0.71%
22電気機器-0.82%
23海運業-0.86%
24鉱業-1.08%
25水産・農林業-1.20%
26輸送用機器-1.46%
27保険業-1.66%
28ゴム製品-1.67%
29卸売業-1.77%
30銀行業-2.66%
31建設業-3.50%
32不動産業-3.68%
33パルプ・紙-3.79%
34証券・商品先物取引業-5.40%

【期間B】2020/5/15~2020/5/22

指数名変化率
1その他金融業6.01%
2鉱業5.24%
3ガラス・土石製品4.81%
4石油・石炭製品4.75%
5非鉄金属4.04%
6空運業3.94%
7海運業3.82%
8建設業3.07%
9サービス業2.93%
10小売業2.75%
11不動産業2.68%
12証券・商品先物取引業2.63%
13精密機器2.40%
14ゴム製品2.20%
15保険業2.08%
16陸運業2.01%
17機械2.00%
18医薬品1.72%
19輸送用機器1.70%
20卸売業1.66%
21TOPIX1.65%
22繊維製品1.62%
23金属製品1.59%
24銀行業1.37%
25パルプ・紙1.29%
26電気機器1.27%
27倉庫・運輸関連業1.22%
28鉄鋼1.19%
29その他製品1.06%
30情報・通信業0.71%
31水産・農林業0.53%
32食料品0.44%
33化学0.35%
34電気・ガス業-1.12%

【期間A】2020/5/8~2020/5/15

東証1
上昇
コード銘柄名変化率
19792ニチイ学館35.76%
21435TATERU32.17%
36266タツモ28.03%
46569日総工産27.83%
54971メック26.60%
東証1
下落
コード銘柄名変化率
16901澤藤電機-31.97%
29889JBCC-24.95%
32193クックパッド-19.60%
47003三井E&S-18.92%
52453JBR-18.11%

【期間B】2020/5/15~2020/5/22

東証1
上昇
コード銘柄名変化率
16035IRジャパンHD32.93%
24396システムサポート31.94%
33393スターティア31.08%
43962チェンジ31.08%
52767フィールズ30.31%
東証1
下落
コード銘柄名変化率
13606レナウン-64.10%
23271グローバル社-42.99%
37182ゆうちょ銀行-16.38%
46291日本エアーテック-13.53%
55805昭和電線HD-13.39%

期間Aで上昇した上位4業種(対TOPIX)

期間Aで下落した下位4業種(対TOPIX)

探究!+ (^ ^)+ わくわくラボ

  

研究・分析の結果や話題などを提供していきます。

●株式投資で安定的な収益を獲得する戦略

投資対象としての株式は、どのような相場でも必ず動く銘柄が存在します。市場全体のボラティリティが大きいとき、市場全体の売買代金が2兆円以下で薄商いのときでも、必ず何かしらの銘柄が動きます。今回は優位性のある相場状況のときだけ、確率的に実現しやすい銘柄【上昇、下落】の方向性を予測します。 本来は複雑な形態で執行しますが、一般投資家の方々が取引しやすいような形に修正して提供していきたいと思います。これとは別に確率的に翌日の日中値幅の拡大が期待できそうな銘柄【ボラ拡大】も提供していきます。

2020/5/28 始値から終値の動きを予想
コード市場銘柄名予想
3053東証1部ペッパーフードサービスボラ拡大
3667東証1部enishボラ拡大
6048東証1部デザインワン・ジャパンボラ拡大
8167東証1部リテールパートナーズボラ拡大
8202東証2部ラオックスボラ拡大
4151東証1部協和発酵キリン下落
4651東証1部サニックス下落
その他0銘柄

500万円を元手に【上昇】、【下落】予想に従い現物買い・信用売りで取引を行う運用モデルです。今回の保有期間は寄付きから大引けまでの1日になっています。
2020年5月+14.5万円(途中経過)となっています。
また、相場観でデイトレードに取り組みたい方には【ボラ拡大】銘柄を提供しています。日中変動率[=(高値-安値)÷始値)]の期待値は約8%になりますので毎日1%は収益化できるように頑張りましょう。掲載した銘柄の日中変動は2019年1月9.5%、2月7.2%、3月7.2%、4月8.5%、5月8.7%、6月7.8%、7月6.7%、8月8.8%、9月8.6%、10月7.3%、11月8.4%、12月6.9%、2020年1月8.2%、2月10.8%、3月10.6%、4月10.5%、5月10.1%(途中経過)となっています。

執筆者

鈴木 賢司(すずき けんじ)

1990年
鳥取大学卒
1990年
日興証券入社、金融工学の研究およびデリバティブ商品の運用を行う
1999年
みずほ証券入社、エクイティ部にてマーケットメイクを担当
2001年
シティグループ証券入社、財務本部
2006年
東京海上フィナンシャルソリューションズ証券入社、仕組債のプライシングおよびストレステスト担当
2010年
岡三証券入社、アルゴリズム取引の研究開発・運用を担当
2017年
岡三オンライン証券出向、投資情報部次長、現在に至る

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