データでふり返る、金融マーケット!機械学習による絶対収益の追求

10/23(金)07:45

岡三オンライン証券 投資情報部 鈴木 賢司

※機械学習による株式運用は、後述の「探究!+ (^ ^)+ わくわくラボ」コーナーで毎朝更新中です。

【今回のテーマ】

まずは弊社の宣伝になりますが、「アメリカ大統領選実況生中継」が行われることになりました。みなさん投資情報局を訪問して、チェックしてくださいね。さてさて、10/18(日)のお昼頃に東京都調布市の市道で道路が陥没しました。住宅街での陥没によるけが人はいなかったそうで良かったですが、身近でこんな事が起こったら怖いですね。地下40mでのトンネル工事の影響によるものでしょうか。
直近1週間の市場はTOPIX、マザーズ、ジャスダック、リート、金が下落、原油が上昇しました。マザーズの上昇は4週連続でストップ。前週の急上昇もあり一休みといったところでしょうか。
今回のデータでふり返るグラフは、米大統領選挙年におけるNYダウの動きを2016年と2020年で比較しています。

指数一覧のグラフは2019/12/30の価格を100としてTOPIX、東証マザーズ、日経ジャスダック平均、東証REIT指数、WTI原油、金の相対推移グラフを作成しています。変動の大小など各指数の特徴的な動きが見えます。週間為替相場のグラフは赤線が前回の週末価格、ローソク足は前回の週末価格から直近1週間の値動きを変動率で表示しています。

【期間A】2020/10/2~2020/10/9

指数名変化率
1海運業9.39%
2鉄鋼6.46%
3保険業4.95%
4サービス業4.41%
5鉱業4.40%
6非鉄金属4.39%
7情報・通信業3.53%
8ガラス・土石製品3.28%
9ゴム製品3.24%
10化学3.06%
11石油・石炭製品3.04%
12金属製品2.99%
13機械2.99%
14電気機器2.66%
15繊維製品2.60%
16TOPIX2.37%
17証券・商品先物取引業2.36%
18輸送用機器2.34%
19パルプ・紙2.24%
20小売業2.21%
21その他金融業2.18%
22電気・ガス業1.72%
23精密機器1.69%
24陸運業1.64%
25卸売業1.61%
26銀行業1.54%
27建設業1.41%
28不動産業1.24%
29倉庫・運輸関連業1.23%
30食料品1.00%
31その他製品0.71%
32空運業0.04%
33医薬品-0.48%
34水産・農林業-0.75%

【期間B】2020/10/9~2020/10/16

指数名変化率
1保険業0.60%
2化学0.00%
3情報・通信業-0.57%
4証券・商品先物取引業-0.66%
5サービス業-0.75%
6小売業-0.95%
7水産・農林業-1.05%
8その他製品-1.06%
9金属製品-1.25%
10空運業-1.35%
11機械-1.37%
12電気機器-1.57%
13不動産業-1.71%
14TOPIX-1.80%
15電気・ガス業-1.81%
16ガラス・土石製品-1.87%
17海運業-2.02%
18鉄鋼-2.09%
19銀行業-2.15%
20輸送用機器-2.51%
21建設業-2.51%
22精密機器-2.55%
23食料品-2.64%
24繊維製品-2.67%
25倉庫・運輸関連業-2.95%
26陸運業-3.07%
27卸売業-3.13%
28その他金融業-3.35%
29石油・石炭製品-3.61%
30非鉄金属-4.27%
31パルプ・紙-4.31%
32ゴム製品-4.40%
33医薬品-4.85%
34鉱業-5.18%

【期間A】2020/10/2~2020/10/9

東証1
上昇
コード銘柄名変化率
13186ネクステージ27.22%
26584三桜工業23.69%
39416ビジョン21.23%
43475グッドコムアセット20.98%
53683サイバーリンクス20.81%
東証1
下落
コード銘柄名変化率
18848レオパレス21-18.45%
27466SPK-14.32%
36638ミマキエンジニア-11.57%
49603エイチ・アイ・エス-9.65%
58908毎日コムネット-9.45%

【期間B】2020/10/9~2020/10/16

東証1
上昇
コード銘柄名変化率
17448ジーンズメイト53.21%
22168パソナグループ25.96%
36199セラク25.26%
43788GMO GSHD24.18%
53922PR TIMES23.98%
東証1
下落
コード銘柄名変化率
14526理研ビタミン-23.91%
22884ヨシムラ・フードHD-21.46%
37035and factory-21.08%
43996サインポスト-19.11%
53073DD HD-17.14%

期間Aで上昇した上位4業種(対TOPIX)

期間Aで下落した下位4業種(対TOPIX)

探究!+ (^ ^)+ わくわくラボ

  

研究・分析の結果や話題などを提供していきます。

●株式投資で安定的な収益を獲得する戦略

投資対象としての株式は、どのような相場でも必ず動く銘柄が存在します。市場全体のボラティリティが大きいとき、市場全体の売買代金が2兆円以下で薄商いのときでも、必ず何かしらの銘柄が動きます。今回は優位性のある相場状況のときだけ、確率的に実現しやすい銘柄【上昇、下落】の方向性を予測します。 本来は複雑な形態で執行しますが、一般投資家の方々が取引しやすいような形に修正して提供していきたいと思います。これとは別に確率的に翌日の日中値幅の拡大が期待できそうな銘柄【ボラ拡大】も提供していきます。

2020/10/22 始値から終値の動きを予想
コード市場銘柄名予想
3475東証1部グッドコムアセット-100株
4388マザーズエーアイ-100株
6070東証1部キャリアリンク-200株
6444東証1部サンデンHD-700株
9267東証1部Genky Drug-100株
2471東証1部エスプール-600株
3359マザーズcotta-400株
6432東証1部竹内製作所-200株
2317東証1部システナ+300株
4185東証1部JSR+200株
6535東証1部アイモバイル+300株
その他0銘柄

500万円を元手に【上昇】、【下落】予想に従い現物買い・信用売りで取引を行う運用モデルです。今回の保有期間は寄付きから大引けまでの1日になっています。
損益は2020年10月+15.1万円(途中経過)となっています。
また、相場観でデイトレードに取り組みたい方には【ボラ拡大】銘柄を提供しています。日中変動率[=(高値-安値)÷始値)]の期待値は約8%になりますので毎日1%は収益化できるように頑張りましょう。掲載した銘柄の日中変動は2019年1月9.5%、2月7.2%、3月7.2%、4月8.5%、5月8.7%、6月7.8%、7月6.7%、8月8.8%、9月8.6%、10月7.3%、11月8.4%、12月6.9%、2020年1月8.2%、2月10.8%、3月10.6%、4月10.5%、5月9.8%、6月10.8%、7月11.3%、8月8.0%、9月10.1%、10月9.1%(途中経過)となっています。

執筆者

鈴木 賢司(すずき けんじ)

1990年
鳥取大学卒
1990年
日興証券入社、金融工学の研究およびデリバティブ商品の運用を行う
1999年
みずほ証券入社、エクイティ部にてマーケットメイクを担当
2001年
シティグループ証券入社、財務本部
2006年
東京海上フィナンシャルソリューションズ証券入社、仕組債のプライシングおよびストレステスト担当
2010年
岡三証券入社、アルゴリズム取引の研究開発・運用を担当
2017年
岡三オンライン証券出向、投資情報部次長、現在に至る

取り扱い金融商品に関する留意事項

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