データでふり返る、金融マーケット!機械学習による絶対収益の追求

05/24(金)17:35
岡三オンライン証券 投資情報部 鈴木 賢司

※機械学習による株式運用は、後述の「探究!+ (^ ^)+ わくわくラボ」コーナーで毎朝更新中です。

【今回のテーマ】

2018/12/28の価格を100としてTOPIX、日経平均、東証マザーズ、東証REIT指数の相対推移グラフを作成しています。変動の大小など各指数の特徴的な動きが見えます。
先週から引き続き東証REIT指数は堅調。株式市場はふるわず週末にかけ下落する中、東証マザーズが健闘。

【期間A】2019/5/10~2019/5/17

指数名変化率
1石油・石炭製品4.70%
2不動産業4.25%
3陸運業4.03%
4その他製品2.76%
5倉庫・運輸関連業2.25%
6食料品2.20%
7サービス業2.12%
8精密機器1.92%
9卸売業1.74%
10繊維製品1.63%
11鉱業1.47%
12保険業1.25%
13情報・通信業1.07%
14電気・ガス業0.68%
15建設業0.57%
16化学0.55%
17TOPIX0.31%
18空運業0.26%
19ガラス・土石製品-0.05%
20パルプ・紙-0.12%
21小売業-0.28%
22電気機器-0.35%
23機械-0.62%
24非鉄金属-0.91%
25輸送用機器-1.31%
26海運業-1.61%
27銀行業-2.08%
28その他金融業-2.10%
29ゴム製品-2.12%
30金属製品-2.56%
31医薬品-2.63%
32水産・農林業-3.26%
33鉄鋼-3.46%
34証券・商品先物取引業-3.78%

【期間B】2019/5/17~2019/5/24

指数名変化率
1水産・農林業4.10%
2不動産業2.12%
3食料品1.45%
4電気・ガス業1.05%
5陸運業0.82%
6情報・通信業0.67%
7その他製品0.55%
8サービス業0.37%
9銀行業0.13%
10ゴム製品0.13%
11証券・商品先物取引業0.13%
12小売業0.11%
13ガラス・土石製品0.10%
14医薬品0.10%
15輸送用機器-0.14%
16保険業-0.40%
17その他金融業-0.56%
18TOPIX-0.84%
19化学-0.92%
20鉄鋼-1.04%
21空運業-1.07%
22精密機器-1.09%
23建設業-1.17%
24倉庫・運輸関連業-1.22%
25繊維製品-1.26%
26パルプ・紙-1.59%
27非鉄金属-1.88%
28機械-1.90%
29卸売業-1.98%
30金属製品-2.47%
31電気機器-4.69%
32海運業-5.16%
33石油・石炭製品-8.76%
34鉱業-9.77%

【期間A】2019/5/10~2019/5/17

東証1
上昇
コード銘柄名変化率
17913図書印刷49.69%
23655ブレインパッド47.00%
31852淺沼組46.57%
46541グレイステクノロジー43.67%
56035IRジャパン31.58%
東証1
下落
コード銘柄名変化率
18089すてきナイス-33.20%
22170リンクアンドM-30.01%
33962チェンジ-25.91%
46513オリジン電気-24.21%
56089ウィルグループ-22.49%

【期間B】2019/5/10~2019/5/17

東証1
上昇
コード銘柄名変化率
18848レオパレス2143.01%
29466アイドマMC22.49%
36640第一精工20.60%
43902MDV20.46%
58165千趣会20.00%
東証1
下落
コード銘柄名変化率
15363TYK-21.52%
23696セレス-21.14%
36539MS-Japan-20.10%
47030スプリックス-19.95%
56235オプトラン-19.24%

期間Aで上昇した上位4業種(対TOPIX)

期間Aで下落した下位4業種(対TOPIX)

探究!+ (^ ^)+ わくわくラボ

  

研究・分析の結果や話題などを提供していきます。

●株式投資で安定的な収益を獲得する戦略

投資対象としての株式は、どのような相場でも必ず動く銘柄が存在します。市場全体のボラティリティが大きいとき、市場全体の売買代金が2兆円以下で薄商いのときでも、必ず何かしらの銘柄が動きます。今回は優位性のある相場状況のときだけ、確率的に実現しやすい銘柄【上昇、下落】の方向性を予測します。 本来は複雑な形態で執行しますが、一般投資家の方々が取引しやすいような形に修正して提供していきたいと思います。これとは別に確率的に翌日の日中値幅の拡大が期待できそうな銘柄【ボラ拡大】も提供していきます。

2019/5/27 始値から終値の動きを予想
コード市場銘柄名予想
3137マザーズファンデリーボラ拡大
6067マザーズインパクトHDボラ拡大
6092マザーズエンバイオボラ拡大
8848東証1部レオパレス21ボラ拡大
9424東証1部日本通信ボラ拡大
2201東証1部森永製菓下落
5232東証1部住友大阪セメント下落
9613東証1部NTTデータ下落
その他0銘柄

500万円を元手に【上昇】、【下落】予想に従い現物買い・信用売りで取引を行う運用モデルです。今回の保有期間は寄付きから大引けまでの1日になっています。
2019年1月+12.7万円、2月+15.7万円、3月は+5.8万円、4月は+0.4万円、5月は+5.9万円(途中経過)となっています。
また、相場観でデイトレードに取り組みたい方には【ボラ拡大】銘柄を提供しています。日中変動率[=(高値-安値)÷始値)]の期待値は約8%になりますので毎日1%は収益化できるように頑張りましょう。掲載した銘柄の2019年の日中変動は1月9.5%、2月は7.2%、3月は7.2%、4月は8.5%、5月は7.4%(途中経過)となっています。

執筆者

鈴木 賢司(すずき けんじ)

1990年
鳥取大学卒
1990年
日興証券入社、金融工学の研究およびデリバティブ商品の運用を行う
1999年
みずほ証券入社、エクイティ部にてマーケットメイクを担当
2001年
シティグループ証券入社、財務本部
2006年
東京海上フィナンシャルソリューションズ証券入社、仕組債のプライシングおよびストレステスト担当
2010年
岡三証券入社、アルゴリズム取引の研究開発・運用を担当
2017年
岡三オンライン証券出向、投資情報部次長、現在に至る

取り扱い金融商品に関する留意事項

  • 商号:岡三オンライン証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第52号
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  • リスク:【株式等】株価変動による値下りの損失を被るリスクがあります。信用取引、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引では投資金額(保証金・証拠金)を上回る損失を被る場合があります。株価は、発行会社の業績、財務状況や金利情勢等様々な要因に影響され、損失を被る場合があります。投資信託、不動産投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等は、裏付け資産の評価額(指数連動型の場合は日経平均株価・TOPIX等)等、先物取引、オプション取引および株価指数証拠金取引は対象指数等の変化に伴う価格変動のリスクがあります。外国市場については、為替変動や地域情勢等により損失を被る場合があります。上場新株予約権証券は、上場期間・権利行使期間が短期間の期限付きの有価証券であり、上場期間内に売却するか権利行使期間内に行使しなければその価値を失い、また、権利行使による株式の取得には所定の金額の払込みが必要です。株価指数証拠金取引では建玉を保有し続けることにより金利相当額・配当相当額の受け払いが発生します。【外貨建て債券】債券の価格は基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動するため、償還の前に売却すると損失を被る場合がございます。また、額面金額を超えて購入すると償還時に損失を被る場合がございます。債券の発行者又は債券の元利金の支払いを保証している者の財務状態の悪化等により、債券の価格が変動し損失を被る場合がございます。債券の発行者又は債券の元利金の支払いを保証している者の財務状態の悪化等により元本や利子の支払いが滞り損失を被る場合がございます。外貨建て債券は外国為替相場の変動などにより、円換算でのお受取金額が減少する恐れがあります。これにより円換算で投資元本を割込み、損失を被る場合がございます。【FX】外国為替証拠金取引(以下、「FX」という。)は預託した証拠金の額を超える取引ができるため、対象通貨の為替相場の変動により損益が大きく変動し、投資元本(証拠金)を上回る損失を被る場合があります。外貨間取引は、対象通貨の対円相場の変動により決済時の証拠金授受の額が増減する可能性があります。対象通貨の金利変動等によりスワップポイントの受取額が増減する可能性があります。ポジションを構成する金利水準が逆転した場合、スワップポイントの受取から支払に転じる可能性があります。為替相場の急変時等に取引を行うことができず不測の損害が発生する可能性があります。【各商品共通】システム、通信回線等の障害により発注、執行等ができず機会利益が失われる可能性があります。
  • 保証金・証拠金:【信用】最低委託保証金30万円が必要です。信用取引は委託保証金の額を上回る取引が可能であり、取引額の30%以上の委託保証金が必要です。【先物・オプション】発注必要証拠金および最低維持証拠金は、「(SPAN証拠金額×当社が定める掛け目)-ネットオプション価値の総額」とし、選択取引コース・取引時間によって掛け目は異なります。当社のWebサイトをご確認ください。また、変更の都度、当社のWebサイトに掲載いたします。【株価指数証拠金取引】発注証拠金(必要証拠金)は、株価指数ごとに異なり、取引所により定められた証拠金基準額となります。Webサイトで最新のものをご確認ください。【FX】個人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額に選択レバレッジコースに応じた所要額を加えた額とし、店頭FXでは、取引金額(為替レート×取引数量)× 4%以上の額とします。法人のお客様の発注証拠金(必要証拠金)は、取引所FXでは、取引所が定める証拠金基準額とし、店頭FXでは、取引金額(為替レート×取引数量)×金融先物取引業協会が公表する数値とします。発注証拠金に対して、取引所FXでは、1取引単位(1万又は10万通貨)、店頭FXでは、1取引単位(1,000通貨)の取引が可能です。発注証拠金・取引単位は通貨ごとに異なります。Webサイトで最新のものをご確認ください。
  • 手数料等諸費用の概要(表示は全て税込・上限金額):【日本株】取引手数料には1注文の約定代金に応じたワンショットと1日の合計約定代金に応じた定額プランがあります。ワンショットの上限手数料は現物取引で3,240円、信用取引で1,296円。定額プランの手数料は現物取引の場合、約定代金100万円以下で上限864円、以降約定代金100万円ごとに540円加算、また、信用取引の場合、約定代金200万円以下で上限1,080円、以降約定代金100万円ごとに324円加算します。手数料プランは変更可能です。信用取引手数料は月間売買実績により段階的減額があります。信用取引には金利、管理費、権利処理等手数料、品貸料、貸株料の諸費用が必要です。【上場新株予約権証券】日本株に準じます。【中国株】国内取引手数料は約定金額の1.08%(最低手数料5,400円)。この他に香港印紙税、取引所手数料、取引所税、現地決済費用の諸費用が必要です。売買にあたり円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【外貨建て債券】外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【先物】取引手数料は、通常取引コースの場合、日経225先物が1枚につき324円(取引枚数により段階的減額あり)、日経225mini、ミニTOPIX先物、東証REIT指数先物、TOPIX Core30先物、東証マザーズ指数先物、JPX日経インデックス400先物が1枚につき43円、TOPIX先物、日経平均VI先物が1枚につき324円、NYダウ先物が1枚につき864円。アクティブ先物取引コースの場合、日経225先物が1枚につき270円、日経225miniが1枚につき27円です。【オプション】取引手数料は、日経225オプションが約定代金に対して0.1728%(最低手数料216円)、TOPIXオプションが約定代金に対して0.216%(最低手数料216円)です。【株価指数証拠金取引】取引手数料は、1枚につき153円です。【投資信託】お申込みにあたっては、当該金額に対して最大3.78%の申込手数料をいただきます。換金時には基準価額に対して最大0.75%の信託財産留保金をご負担いただく場合があります。信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大2.484%(年率))、その他の費用を間接的にご負担いただきます。また、運用成績により成功報酬をご負担いただく場合があります。詳細は目論見書でご確認ください。【FX】取引所FXの取引手数料は、くりっく365が無料、くりっく365ラージが1枚につき1,000円です。店頭FXの取引手数料は無料です。スプレッドは、通貨ごとに異なり、為替相場によって変動します。Webサイトで最新のものをご確認ください。
  • お取引の最終決定は、契約締結前交付書面、目論見書等およびWebサイト上の説明事項等をよくお読みいただき、ご自身の判断と責任で行ってください。

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